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Surveillance de marchés

Après avoir développé une expertise reconnue dans la surveillance des fonds et, par agrégation, de leurs catégories, ainsi qu’une expérience unique depuis 2005 qui nous a permis de confronter nos méthodologies à toutes les configurations de marchés, nous proposons aujourd’hui aux professionnels la surveillance d’une centaine de catégories de marchés, au choix.

 

Pour obtenir une information complémentaire ou demander le suivi d’un marché pendant une période de test, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par e-mail.

Testez gratuitement le suivi de marchés

Analyse

Chaque marché (ou catégorie de fonds) est analysé systématiquement pour déterminer s’il crée de la performance en maîtrise de risque et, si tel n’est plus le cas, d’alerter notre client dès la détection de sa rupture. Le marché est analysé à partir d’une agrégation de fonds le représentant.  Un indice composite est créé. Cet indice composite est analysé systématiquement et en continue.

 

Le marché est identifié en position positive dès lors que l’évolution de son indice composite confirme sa capacité à créer de la performance en maîtrise de risque. Dès cette identification positive, un seuil de rupture négative est calculé en tenant compte de l’évolution de son cours et de son risque. Ce seuil correspond à la valeur de l’indice composite qui invaliderait cette capacité à créer de la performance en maîtrise de risque. Ce seuil de rupture est dynamique : il est actualisé à chaque valeur de l’indice composite et sécurise progressivement la plus-value latente en cas de hausse, créant ainsi un effet cliquet.

 

Le marché est identifié en position négative dès que son indice composite franchit le seuil de rupture négative.

Cette méthodologie technique, systématique, froide, permet d’agir pour quitter la position dans le marché sans aucune pression psychologique.

 

Pour affiner l’information, une identification « neutre » a été déterminée : le marché est identifié en position « neutre » lorsque, en position négative, son indice composite s’inscrit à proximité du seuil de rupture positive. Deux seuils sont calculés pour encadrer cette position.  Un seuil inférieur et un seuil supérieur. Cet encadrement d’alerte est dynamique, et calculé à chaque évolution du cours et du risque du marché. Un marché identifié en position « neutre » bascule en position positive si son indice composite franchit le seuil supérieur, ou revient en position négative si son indice composite casse le seuil inférieur…

 

Cette méthodologie technique, systématique, froide, permet d’agir pour quitter la position dans le marché sans aucune pression psychologique.

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SUIVI

La surveillance d’un marché fait l’objet d’un envoi de suivi hebdomadaire au milieu de semaine sur la base de sa valeur liquidative composite calculée en clôture du vendredi précédent. Sur demande spécifique, la périodicité de surveillance peut être allongée ou réduite. Un suivi personnalisé prenant en compte la date d’entrée sur le marché peut être proposé.
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ALERTE

Une alerte en cas de passage d’une position à l’autre peut être envoyée par SMS sur simple demande, en complément de l’envoi systématique par mail, de la position hebdomadaire.

Exemples de surveillance de marchés